Rollitos de merluza y gambas con salsa de piquillos

Ingredientes

• 2-3 filetes de merluza sin piel ni espinas
• 100 g de gambas peladas
• 100 ml de nata de cocinar
• Un pimiento del piquillo
• Sal
• Aceite de oliva
• Pimientas variadas molidas
• Perejil